№ 1 - 2

Permanent URI for this collectionhttps://ir.nasoa.edu.ua/handle/123456789/1182

Browse

Browsing № 1 - 2 by Author "Парфенцева Н. О."

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    Моделювання фінансових ризиків на основі статистичних методів оцінювання
    (Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2022) Парфенцева Н. О.; Голубова Г. В.
    Узагальнено фінансові ризики за видами та формами, а також на мікро- та макрорівнях. Обґрунтовано важливість моніторингу фінансових ризиків у сферах страхової, банківської, кредитно-грошової діяльності та інших бізнес-процесах. Визначено, що важливим інструментом у менеджменті ризиків є їх об’єктивне оцінювання. Розкрито сутність, переваги і недоліки окремих методів оцінювання фінансових ризиків: Value-at-Risk, методу Монте-Карло, методів на основі IRB-підходу, Shortfall, LDA, методів з використанням байєсівського програмування. Обґрунтовано актуальність використання статистичних методів оцінювання фінансових ризиків: непараметричної техніки Каплана – Мейєра та напівпараметричної моделі пропорційних ризиків Кокса.