Парфенцева Н. О.Голубова Г. В.2025-07-092025-07-092022https://ir.nasoa.edu.ua/handle/123456789/1829Парфенцева Н. О., Голубова Г. В. Моделювання фінансових ризиків на основі статистичних методів оцінювання. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук. пр.. 2022. №1-2. С.14-20. doi:10.31767/nasoa.1-2-2022.02.Узагальнено фінансові ризики за видами та формами, а також на мікро- та макрорівнях. Обґрунтовано важливість моніторингу фінансових ризиків у сферах страхової, банківської, кредитно-грошової діяльності та інших бізнес-процесах. Визначено, що важливим інструментом у менеджменті ризиків є їх об’єктивне оцінювання. Розкрито сутність, переваги і недоліки окремих методів оцінювання фінансових ризиків: Value-at-Risk, методу Монте-Карло, методів на основі IRB-підходу, Shortfall, LDA, методів з використанням байєсівського програмування. Обґрунтовано актуальність використання статистичних методів оцінювання фінансових ризиків: непараметричної техніки Каплана – Мейєра та напівпараметричної моделі пропорційних ризиків Кокса.otherризикфінансові ризикистрахові ризикикредитні ризикикриві виживаності“критична” подіяArticle